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システムトレード本
ひさびさの投稿です。
最近はずっとシステムトレードの勉強をしていました。
せっかくなので読んだ本を紹介させていただきます。


この本の内容を実践して、資金の半分をふっとばしました。
機能している売買ルールでも資金管理がまずいとだめだということですね。
バックテストでは機能しているように見えますので。
検証くんというソフトを使うと資金量と分散投資を考慮したバックテストができていいらしいです。
現実的なシミュレーションになりますので。
とはいえ私は持ってないので使い心地はわかりません。
だれか感想を聞かせてください。
シグナル数やら株価順位やらダウの騰落やらのフィルターを追加すると成績よくなるらしいんですが、そんなにパラメータを増やしてオーバーフィッティングにならないんでしょうか?
というかですね、私が実践してたとき明らかにマーケットインパクトが発生してたんですが、まだ機能してるんでしょうか?


この本の内容を実践してなんと資金の9割をふっとばしました。
大損害です。
この本の著者はまだこのシステムを使ってるんでしょうか?
だとすると本には載せていないフィルターか何かを使っているんでしょうね。
何かのDVDにこの手法の改良版が紹介されてましたが、講師のかたが、この程度のものは使わない、みたいなことをおっしゃってました。
改良版でも使わないってことは、改良前のなんて絶対使っちゃだめってこと?


この本の内容は実践してないです。
どうにも機能しているように思えないんですが、誰か使ってます?

結論としては、自分で開発してない売買ルールは機能しない、というところでしょうか。
自分で開発しても機能しないかもしれませんが。
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